10.(判断题,2.5分)-|||-方便抽样是指调查过程中调查员依据方便的原则,自行确定作为样本的单位.-|||-A 对-|||-B 错

运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题获取了一段时间的每日的沪深300指数的收盘价,得到每日的对数收益率.数据处理和分析采用stata软件.分析1.统计性分析sum rt,detail /得到峰度偏度/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473偏度为-0.3627小于0,峰度为5.669473大于3,初步判定不服从正态分布.sktest rt /进一步检验是否服从正态分布/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473P=0.0000小于0.05,拒绝服从正态分布的原假设,即rt不服从正态分布.2.平稳性检验line rt t,yline(0) /做图初步看平稳性/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473dfuller rt /平稳性检验/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473T统计量为-43.269小于置信度为1%时的临界值,则拒绝有单位根的原假设,即没有单位根,即该序列是平稳的.3.自相关检验corrgram rt /自相关检验/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473从上图可以看出,rt与l4.rt存在自相关.4.建立arch模型 reg rt l4.rt /做rt和它的四阶滞后回归/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473predict e,resgen e2=e^2corrgram e2 /回归得到残差再得到残差的平方即方差看方差的自相关性/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473从上图可以看出我们残差平方存在自相关,可以拟合garch模型.arch rt l4.rt ,arch(1) garch(1)Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.6694735.模型验证predict r,res gen r2=r^2corrgram r2 /回归得到残差再得到残差的平方即方差看方差的自相关性/Percentiles smallest-|||-1% -.0550933 -.0969517-|||-5% -.0330366 -.0845597-|||-10% -.0210769 -0800166 obs 1941-|||-25% -.0089924 -0.792082 sum of wgt. 1941-|||-50% .0012618 Mean .0004669-|||-Largest std. Dev. .019129-|||-75% .0109495 .0786269-|||-90% .0223076 .079472 variance .0003659-|||-95% .0298617 0888131 skewness -.3637401-|||-99% : 0471076 .0893088 Kurtosis 5.669473从上图可以看出残差平方依然存在自相关,即模型拟合效果不理想.除了reg rt l4.rt之外,也做了arima(1,0,1) arima(2,0,2)等等,然后再拟合garch模型,但是结果还是存在自相关,是我哪里做错了吗?

统计学中所说的总体是指（）。A. 任意想象的研究对象的全体B. 根据研究目的确定的同质的研究对象全体C. 根据时间划分的研究对象的全体D. 根据人群划分的研究对象的全体E. 根据地区划分的研究对象的全体

2.判断题判定所有解释变量是否对应变量有显著影响的方法是，看看是否每个解释变量都有显著t统计量；如果不是，则解释变量整体是统计不显著的A. 对B. 错

完全随机设计资料方差分析的变异分解为（ ）。A. SS 总 =SS 组间 ＋SS 组内B. MS 总 =MS 组间 ＋MS 组内C. SS 组间 ＞SS 组内D. MS 组间 ＜MS 组内E. ν 组间 ＜ν 组内

分类数据的整理方法不能适用于数值数据。A. 对B. 错

概率抽样的特点之一是,抽样时每个单位被抽中的概率是已知的,或是可以计算出来的。A. 对B. 错

设甲、乙两单位职工的工资资料如下： -------|||-甲单位 乙单位-|||-月工资(元) 职工人数(人) 月工资(元) 职工人数(人)-|||-600以下 2 600以下 1-|||-600-700 4 600-700 2-|||-700-800 10 700-800 4-|||-.800-900 7 -900 12-|||-.900-1000 6 900-1000 6-|||-.1000-1100 4 .1000-1100 5-|||-合计 30 合计 30 要求：试比较哪个单位的职工工资差异程度小。

信度[1]受随机误差影响,也受到系统误差影响。A. 对B. 错

数值数据的整理方法可以适用于分类数据。正确错误