高斯过程经过线性系统后仍是高斯过程。A. 错B. 对

考查要点：本题主要考查对高斯过程性质的理解，以及线性系统对高斯过程的影响。

核心思路：
高斯过程经过线性系统后仍保持高斯性的关键在于线性变换的性质。高斯分布具有闭合性，即对高斯随机变量进行线性变换后，结果仍服从高斯分布。因此，无论线性系统如何处理，输出过程的任意有限维联合分布仍为高斯分布，整体仍为高斯过程。

破题关键：

1. 高斯过程的定义：任意时刻的取值服从高斯分布，且任意有限维联合分布均为高斯分布。
2. 线性变换的保高斯性：线性变换（如叠加、标量乘法）不会改变高斯分布的本质，仅改变均值和方差。

高斯过程的性质：
若随机过程$\{X(t)\}$是高斯过程，则对任意正整数$n$，以及任意时刻$t_1, t_2, \dots, t_n$，联合概率密度函数均为高斯分布。

线性系统的作用：
线性系统对输入过程$\{X(t)\}$的作用可表示为：
$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t - \tau) d\tau$
其中$h(\tau)$为系统冲激响应。

输出过程的性质：

1. 线性叠加与标量乘法：线性系统对高斯过程的每个样本路径进行线性组合，结果仍为高斯分布。
2. 联合分布的高斯性：输出过程$Y(t)$的任意有限维联合分布可表示为输入高斯变量的线性组合，根据高斯分布的闭合性，输出仍为高斯分布。

结论：
高斯过程经过线性系统后，输出过程的任意有限维联合分布均为高斯分布，因此输出仍是高斯过程。