题目
异方差性将导致()。A. 普通最小二乘法估计量有偏和非一致B. 普通最小二乘法估计量非有效C. 普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D. 建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E. 建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
异方差性将导致()。
A. 普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B. 普通最小二乘法估计量非有效
C. 普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D. 建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E. 建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
题目解答
答案
BD
B. 普通最小二乘法估计量非有效
D. 建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
B. 普通最小二乘法估计量非有效
D. 建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
解析
步骤 1:理解异方差性对普通最小二乘法(OLS)估计量的影响
异方差性是指误差项的方差不是常数,而是随着解释变量的变化而变化。在存在异方差性的情况下,OLS估计量仍然是无偏和一致的,但不再是有效的,即它们的方差不是最小的。
步骤 2:分析普通最小二乘法估计量的性质
在存在异方差性的情况下,OLS估计量的方差估计量是有偏的,这意味着我们不能准确地估计出参数的标准误差。这将导致基于这些标准误差的假设检验和预测区间变得不可靠。
步骤 3:评估假设检验和预测区间的可靠性
由于OLS估计量的方差估计量是有偏的,基于这些估计量的假设检验和预测区间将失效。假设检验的p值和预测区间的宽度将不再准确,从而影响我们对模型的解释和预测能力。
异方差性是指误差项的方差不是常数,而是随着解释变量的变化而变化。在存在异方差性的情况下,OLS估计量仍然是无偏和一致的,但不再是有效的,即它们的方差不是最小的。
步骤 2:分析普通最小二乘法估计量的性质
在存在异方差性的情况下,OLS估计量的方差估计量是有偏的,这意味着我们不能准确地估计出参数的标准误差。这将导致基于这些标准误差的假设检验和预测区间变得不可靠。
步骤 3:评估假设检验和预测区间的可靠性
由于OLS估计量的方差估计量是有偏的,基于这些估计量的假设检验和预测区间将失效。假设检验的p值和预测区间的宽度将不再准确,从而影响我们对模型的解释和预测能力。