题目

为了分析中国税收收入( Y )与国内生产总值( X2 )、财政支出( X3 )、商品零售价格指数[1]( X4 )的关系,利用 1978-2007 年的数据,用 EViews 作回归,部分结果如下: Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Sample: 1978 2007 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.755367 0.640080 1 LNX2 0.451234 2 3.174831 LNX3 0.627133 0.161566 3 X4 4 0.005645 1.795567 R-squared 0.987591 Mean dependent var 8.341376 Adjusted R-squared 5 S.D. dependent var 1.357225 S.E. of regression 6 Akaike info criterion -0.707778 Sum squared resid 0.662904 Schwarz criterion -0.520952 Log likelihood 14.61668 F-statistic 7 Durbin-Watson stat 0.616136 Prob(F-statistic) 0.000000 问:(1)将上述结果中的空缺处1、2、3、4、5、6、7补充完整(保留5位小数)(每空1分,共7分) (2) 根据以上回归结果,写出回归分析结果报告。(保留5位小数)(8分) (3)解释lnX 2 估计系数0.451234的经济含义。(5分) (4)分析上述估计结果是否符合理论预期?(5分) (5) X 对Y的影响是否显著,并说明原因。(10分) (6)解释模型拟合优度[2]的含义。(5分)

为了分析中国税收收入( Y )与国内生产总值( X2 )、财政支出( X3 )、商品零售价格指数^[1]( X4 )的关系,利用 1978-2007 年的数据,用 EViews 作回归,部分结果如下: Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Sample: 1978 2007 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.755367 0.640080 1 LNX2 0.451234 2 3.174831 LNX3 0.627133 0.161566 3 X4 4 0.005645 1.795567 R-squared 0.987591 Mean dependent var 8.341376 Adjusted R-squared 5 S.D. dependent var 1.357225 S.E. of regression 6 Akaike info criterion -0.707778 Sum squared resid 0.662904 Schwarz criterion -0.520952 Log likelihood 14.61668 F-statistic 7 Durbin-Watson stat 0.616136 Prob(F-statistic) 0.000000 问:(1)将上述结果中的空缺处1、2、3、4、5、6、7补充完整(保留5位小数)(每空1分,共7分) (2) 根据以上回归结果,写出回归分析结果报告。(保留5位小数)(8分) (3)解释lnX 2 估计系数0.451234的经济含义。(5分) (4)分析上述估计结果是否符合理论预期?(5分) (5) X 对Y的影响是否显著,并说明原因。(10分) (6)解释模型拟合优度^[2]的含义。(5分)

题目解答

答案

(1) 1-4.30472、20.14213、3=3.88159、40.01014、50.98887、60.15968、7689.75114 (2)lnY=-2.755367+0.451234lnX 2 +0.627133lnX 3 +0.01014X 4 (3) 税收收入对国内生产总值的弹性为0.451234,具体的说,其他变量保持不变的情况下,国内生产总值每增加1%时,平均来说,税收收入将会增加0.451234%。 (4)符合理论预期,各影响因素与税收收入均呈正相关。 (5)因为 ,只有X4的t值小于该临界值,其他三个变量的t值均大于2.056,所以,在5%的显著性水平^[3]下,X4对lnY的影响是不显著,其他三个变量对lnY的影响都是显著的。 (6)lnY变动的98.7591%都可以由lnX2、lnX3和X4联合起来解释。