题目
总体 X 与 Y 相互独立,且 X sim N(mu_1, sigma^2),Y sim N(mu_2, sigma^2),(X_1, X_2, ..., X_n) 与 (Y_1, Y_2, ..., Y_n) 是分别从两总体中抽取的样本,S_1^2 与 S_2^2 是相应的样本方差,则 ((n-1)(S_1^2 + S_2^2))/(sigma^2) 服从()。A. N(0, 1)B. N(mu, (sigma^2)/(2n))C. t(2n)D. chi^2(2n-2)
总体 $X$ 与 $Y$ 相互独立,且 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$,$Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$,$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 与 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 是分别从两总体中抽取的样本,$S_1^2$ 与 $S_2^2$ 是相应的样本方差,则 $\frac{(n-1)(S_1^2 + S_2^2)}{\sigma^2}$ 服从()。
A. $N(0, 1)$
B. $N(\mu, \frac{\sigma^2}{2n})$
C. $t(2n)$
D. $\chi^2(2n-2)$
题目解答
答案
D. $\chi^2(2n-2)$
解析
考查要点:本题主要考查正态总体下样本方差的分布性质,以及卡方分布的可加性。
解题核心思路:
- 识别样本方差的分布:对于正态总体,样本方差的特定组合服从卡方分布。
- 独立性与可加性:利用独立卡方变量之和的自由度相加性质,确定最终分布。
破题关键点:
- 卡方分布形式:$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$。
- 独立性保证可加性:X与Y独立,故对应的卡方统计量独立,可相加。
步骤1:确定单个样本方差的分布
对于总体$X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$,样本方差$S_1^2$满足:
$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
同理,总体$Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$的样本方差$S_2^2$满足:
$\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
步骤2:利用卡方分布的可加性
由于$X$与$Y$独立,对应的统计量$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}$与$\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}$也独立。根据卡方分布的可加性:
$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)(S_1^2 + S_2^2)}{\sigma^2} \sim \chi^2(2n-2)$