题目
1. (4.0分) 在时间序列预测中，ARIMA模型的核心参数不包括?A. 自回归阶数(p)B. 差分阶数(d)C. 移动平均阶数(q)D. 聚类数量(k)
1. (4.0分) 在时间序列预测中，ARIMA模型的核心参数不包括?
A. 自回归阶数(p)
B. 差分阶数(d)
C. 移动平均阶数(q)
D. 聚类数量(k)
题目解答
答案
D. 聚类数量(k)
解析
本题考查ARIMA模型的核心参数。ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average Model），其核心参数由三部分组成：
- 自回归阶数(p)：表示模型中使用的滞后因变量的数量；
- 差分阶数(d)：表示为使时间序列平稳而进行的差分次数；
- 移动平均阶数(q)：表示模型中使用的滞后预测误差的数量。
而聚类数量(k)属于聚类分析（如K-means）的参数，与ARIMA模型无关。