题目
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15，资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（ ）。A. 0.06B. 0.024C. 0.934D. 0.375
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15，资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（ ）。
A. 0.06
B. 0.024
C. 0.934
D. 0.375
题目解答
答案
D. 0.375
解析
步骤 1：计算资产A的标准差
资产A的方差为0.64，因此资产A的标准差为√0.64 = 0.8。
步骤 2：计算资产B的标准差
资产B的方差为0.25，因此资产B的标准差为√0.25 = 0.5。
步骤 3：计算资产A和资产B的相关性系数
资产A和资产B的协方差为0.15，因此相关性系数为0.15 / (0.8 * 0.5) = 0.375。
资产A的方差为0.64，因此资产A的标准差为√0.64 = 0.8。
步骤 2：计算资产B的标准差
资产B的方差为0.25，因此资产B的标准差为√0.25 = 0.5。
步骤 3：计算资产A和资产B的相关性系数
资产A和资产B的协方差为0.15，因此相关性系数为0.15 / (0.8 * 0.5) = 0.375。