题目
28. 多选题一元线性回归模型Y = beta_0 + beta_1 X + u的经典假设包括()A. E(u_i)=0B. Var(u_i) = sigma^2C. Cov(u_i, u_j)=0D. u_i服从正态分布[1]E. X为非随机变量,与随机误差项u_i不相关
28. 多选题
一元线性回归模型$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$的经典假设包括()
A. $E(u_i)=0$
B. $Var(u_i) = \sigma^2$
C. $Cov(u_i, u_j)=0$
D. $u_i$服从正态分布[1]
E. $X$为非随机变量,与随机误差项$u_i$不相关
题目解答
答案
ABCDE
A. $E(u_i)=0$
B. $Var(u_i) = \sigma^2$
C. $Cov(u_i, u_j)=0$
D. $u_i$服从正态分布[1]
E. $X$为非随机变量,与随机误差项$u_i$不相关
A. $E(u_i)=0$
B. $Var(u_i) = \sigma^2$
C. $Cov(u_i, u_j)=0$
D. $u_i$服从正态分布[1]
E. $X$为非随机变量,与随机误差项$u_i$不相关