题目
84利用OLSE估计多元线性回归模型中未知参数的前提是,样本容量必须不少于模型中参数的个数。(A. 正确B. 错误
84利用OLSE估计多元线性回归模型中未知参数的前提是,样本容量必须不少于模型中参数的个数。(
A. 正确
B. 错误
题目解答
答案
A. 正确
解析
本题考查多元线性回归模型中利用普通最小二乘法(OLSE)估计未知参数的前提条件。
解题思路如下:
在多元线性回归模型中,设模型为 $y = X\beta+\epsilon$,其中 $y$ 是 $n\times1$ 的因变量向量,$X$ 是 $n\times k$ 的自变量矩阵($n$ 为样本容量,$k$ 为模型中参数的个数),$\beta$ 是 $k\times1$ 的未知参数向量,$\epsilon$ 是 $n\times1$ 的随机误差向量。
普通最小二乘法(OLSE)的目标是找到参数向量 $\beta$ 的估计值 $\hat{\beta}$,使得残差平方和 $S(\beta)=(y - X\beta)^T(y - X\beta)$ 达到最小。
对 $S(\beta)$ 关于 $\beta$ 求偏导数,并令其等于零,可得:
$\frac{\partial S(\beta)}{\partial\beta}=-2X^T(y - X\beta)=0$
进一步化简得到正规方程组:
$X^TX\hat{\beta}=X^Ty$
为了从正规方程组中解出 $\hat{\beta}$,需要 $X^TX$ 是可逆矩阵。而 $X^TX$ 可逆的一个必要条件是 $X$ 的列向量线性无关,这就要求样本容量 $n$ 必须不少于模型中参数的个数 $k$,即 $n\geq k$。如果 $n < k$,则 $X^TX$ 是奇异矩阵,不可逆,无法得到唯一的参数估计值。
所以,利用 OLSE 估计多元线性回归模型中未知参数的前提是,样本容量必须不少于模型中参数的个数,该说法是正确的。