题目
[多选] 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质()A. 线性B. 无偏性C. 最小方差性D. 精确性E. 有效性
[多选] 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质()
A. 线性
B. 无偏性
C. 最小方差性
D. 精确性
E. 有效性
题目解答
答案
AB
A. 线性
B. 无偏性
A. 线性
B. 无偏性
解析
在异方差条件下,普通最小二乘法(OLS)的估计量仍然保持线性和无偏性,但不再具有最小方差性,即不再是最佳线性无偏估计量(BLUE)。因此,OLS估计量在异方差条件下不再是最有效的,也不再是精确的。最小方差性和有效性是基于同方差性的假设,当这一假设不成立时,OLS估计量的方差将被高估或低估,从而影响其统计推断的可靠性。