题目
检验下列模型的平稳性与可逆性,其中 varepsilon_t 为白噪声序列:(1) x_t = 0.5x_(t-1) + 1.2x_(t-2) + varepsilon_t(2) x_t = 1.1x_(t-1) - 0.3x_(t-2) + varepsilon_t(3) x_t = varepsilon_t - 0.9varepsilon_(t-1) + 0.3varepsilon_(t-2)(4) x_t = varepsilon_t + 1.3varepsilon_(t-1) - 0.4varepsilon_(t-2)(5) x_t = 0.7x_(t-1) + varepsilon_t - 0.6varepsilon_(t-1)(6) x_t = -0.8x_(t-1) + 0.5x_(t-2) + varepsilon_t - 1.1varepsilon_(t-1)
检验下列模型的平稳性与可逆性,其中 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声序列: (1) $x_t = 0.5x_{t-1} + 1.2x_{t-2} + \varepsilon_t$ (2) $x_t = 1.1x_{t-1} - 0.3x_{t-2} + \varepsilon_t$ (3) $x_t = \varepsilon_t - 0.9\varepsilon_{t-1} + 0.3\varepsilon_{t-2}$ (4) $x_t = \varepsilon_t + 1.3\varepsilon_{t-1} - 0.4\varepsilon_{t-2}$ (5) $x_t = 0.7x_{t-1} + \varepsilon_t - 0.6\varepsilon_{t-1}$ (6) $x_t = -0.8x_{t-1} + 0.5x_{t-2} + \varepsilon_t - 1.1\varepsilon_{t-1}$
题目解答
答案
(1) 特征方程 $1 - 0.5z - 1.2z^2 = 0$ 的根为 $z_1 \approx 0.728$,$z_2 \approx -1.145$,其中 $|z_1| < 1$,故非平稳。移动平均部分无根,可逆。
(2) 特征方程 $1 - 1.1z + 0.3z^2 = 0$ 的根为 $z_1 = 2$,$z_2 \approx 1.667$,均大于1,故平稳。移动平均部分无根,可逆。
(3) 特征方程 $1 - 0.9z + 0.3z^2 = 0$ 的根模大于1,故可逆。自回归部分无根,平稳。
(4) 特征方程 $1 + 1.3z - 0.4z^2 = 0$ 的根为 $z_1 \approx -0.6425$,$z_2 \approx 4.0175$,其中 $|z_1| < 1$,故非可逆。自回归部分无根,平稳。
(5) 特征方程 $1 - 0.7z = 0$ 的根为 $z \approx 1.4286$,大于1,故平稳。移动平均部分根为 $z \approx 1.6667$,大于1,故可逆。
(6) 特征方程 $1 + 0.8z - 0.5z^2 = 0$ 的根为 $z_1 \approx -0.825$,$z_2 \approx 2.425$,其中 $|z_1| < 1$,故非平稳。移动平均部分根为 $z \approx 0.9091$,小于1,故非可逆。
\[
\boxed{
\begin{array}{cccccc}
\text{(1) 非平稳,可逆} \\
\text{(2) 平稳,可逆} \\
\text{(3) 平稳,可逆} \\
\text{(4) 平稳,非可逆} \\
\text{(5) 平稳,可逆} \\
\text{(6) 非平稳,非可逆} \\
\end{array}
}
\]