题目
对时间序列模型[1],当其他基本假设成立,只是模型中的随机干扰项存在序列相关性时,参数的普通最小二乘(OLS)估计量是有偏且不一致的。A. 正确B. 错误
对时间序列模型[1],当其他基本假设成立,只是模型中的随机干扰项存在序列相关性时,参数的普通最小二乘(OLS)估计量是有偏且不一致的。
A. 正确
B. 错误
题目解答
答案
B. 错误
解析
步骤 1:理解时间序列模型中的基本假设
时间序列模型的基本假设包括随机干扰项的独立性、同方差性、零均值等。当这些假设成立时,普通最小二乘法(OLS)估计量是无偏且一致的。
步骤 2:分析随机干扰项存在序列相关性的影响
当随机干扰项存在序列相关性时,意味着随机干扰项之间存在某种相关关系,这违反了独立性的假设。然而,OLS估计量的无偏性并不依赖于随机干扰项的独立性,因此OLS估计量仍然是无偏的。
步骤 3:分析随机干扰项存在序列相关性对一致性的影
响
尽管OLS估计量在存在序列相关性时仍然是无偏的,但其方差可能会增大,导致估计量的效率降低。然而,一致性是指随着样本量的增加,估计量的分布收敛于真实参数值。即使存在序列相关性,只要其他基本假设成立,OLS估计量仍然是一致的。
时间序列模型的基本假设包括随机干扰项的独立性、同方差性、零均值等。当这些假设成立时,普通最小二乘法(OLS)估计量是无偏且一致的。
步骤 2:分析随机干扰项存在序列相关性的影响
当随机干扰项存在序列相关性时,意味着随机干扰项之间存在某种相关关系,这违反了独立性的假设。然而,OLS估计量的无偏性并不依赖于随机干扰项的独立性,因此OLS估计量仍然是无偏的。
步骤 3:分析随机干扰项存在序列相关性对一致性的影
响
尽管OLS估计量在存在序列相关性时仍然是无偏的,但其方差可能会增大,导致估计量的效率降低。然而,一致性是指随着样本量的增加,估计量的分布收敛于真实参数值。即使存在序列相关性,只要其他基本假设成立,OLS估计量仍然是一致的。