题目
设x_t是AR(1)模型: x_t = c + phi x_(t-1) + varepsilon_t，其中c为常数项，phi neq 0，varepsilon_t为白噪声过程，其方差为sigma^2，则该模型平稳的条件为()A. |phi| = 1B. |phi| geq 1C. |phi| D. |phi| > 1
设$\{x_t\}$是AR(1)模型: $x_t = c + \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$，其中$c$为常数项，$\phi \neq 0$，$\varepsilon_t$为白噪声过程，其方差为$\sigma^2$，则该模型平稳的条件为()
A. $|\phi| = 1$
B. $|\phi| \geq 1$
C. $|\phi| < 1$
D. $|\phi| > 1$
题目解答
答案
C. $|\phi| < 1$