关于偏回归系数的显著性检验，以下说法正确的是()A. 采用F检验B. 每个变量都使用t检验C. 不需要假设检验D. 用R²判断变量显著性

本题考查多重线性回归中偏回归系数的显著性检验方法。关键在于区分模型整体显著性检验与单个自变量显著性检验的不同：

1. 模型整体检验采用$F$检验，判断所有自变量是否联合对因变量有显著影响；
2. 单个自变量检验需用$t$检验，评估每个偏回归系数的独立贡献；
3. 排除干扰项：$R^2$反映模型整体拟合优度，无法单独判断变量显著性；假设检验是必要步骤，不能省略。

选项分析

选项A（采用F检验）

• 错误。$F$检验用于模型整体显著性，即所有自变量是否共同对因变量有显著影响，而非单个偏回归系数的检验。

选项B（每个变量都使用t检验）

• 正确。偏回归系数的显著性检验需通过$t$检验。具体步骤：
  1. 计算$t$统计量：$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{SE}(\hat{\beta}_j)}$，其中$\hat{\beta}_j$为偏回归系数，$\text{SE}$为标准误；
  2. 比较临界值或$p$值：若$p$值小于显著性水平（如$0.05$），则拒绝原假设，认为该变量显著。

选项C（不需要假设检验）

• 错误。偏回归系数的显著性检验本质上是假设检验，需通过统计量判断变量是否显著。

选项D（用$R^2$判断变量显著性）

• 错误。$R^2$表示模型整体解释因变量的比例，无法区分单个变量的贡献大小或显著性。