多元线性回归模型中,当某个或者某几个自变量的系数不显著时,回归方程的显著性F检验仍有可能是显著的。()A. 对B. 错

考查要点：本题主要考查对多元线性回归模型中F检验与t检验的理解，以及两者在实际应用中的区别。

核心思路：

• F检验用于检验整个回归模型是否显著，即所有自变量联合起来是否对因变量有显著影响。
• t检验用于检验单个自变量的系数是否显著，即该变量单独对因变量的影响是否显著。
• 关键点：即使部分自变量的系数不显著（t检验不通过），只要模型中存在至少一个或多个自变量的组合对因变量有显著影响，F检验仍可能显著。

破题关键：
理解整体显著性（F检验）与个体显著性（t检验）的独立性。例如，某些变量可能通过协同作用整体提升模型解释力，但单独作用不显著。

F检验与t检验的区别：

1. F检验：
   • 检验所有自变量的联合效应是否显著。
   • 若模型中至少存在一组自变量的组合能显著解释因变量，则F检验可能显著。
2. t检验：
   • 检验单个自变量的边际效应是否显著。
   • 即使某个变量单独不显著，其可能与其他变量共同作用影响结果。

典型场景：

• 多重共线性：自变量间高度相关可能导致单个变量的t检验不显著，但整体模型仍显著。
• 协同作用：某些变量单独影响弱，但组合后对因变量有显著影响。

结论：
题目描述的情况是可能的，因此答案为A. 对。