以下哪一项不属于AR(p)模型的基本假定() A. 模型的最高阶数为p阶B. 偏自相关系数拖尾C. 随机干扰序列 xi _{t)} 为零均值白噪声序列 D. 当期的随机干扰与过去的序列值无关

步骤 1：理解AR(p)模型的基本假定
AR(p)模型，即自回归模型，是一种时间序列模型，它假设当前值是过去p个值的线性组合加上一个随机干扰项。基本假定包括模型的阶数、随机干扰序列的性质以及干扰项与序列值的关系。

步骤 2：分析选项
A. 模型的最高阶数为p阶：这是AR(p)模型的基本定义，即模型的阶数为p。
B. 偏自相关系数拖尾：偏自相关系数拖尾是AR模型的特征之一，但不是基本假定。
C. 随机干扰序列 \{ \xi _{t}\}\ \ 为零均值白噪声序列：这是AR(p)模型的基本假定之一，即随机干扰项是零均值的白噪声序列。
D. 当期的随机干扰与过去的序列值无关：这也是AR(p)模型的基本假定之一，即随机干扰项与过去的序列值不相关。

步骤 3：确定不属于基本假定的选项
根据以上分析，选项B描述的是AR模型的特征，而不是基本假定。因此，不属于AR(p)模型基本假定的是选项B。