贵州历史上的第一个建制市是:A. 贵阳B. 遵义C. 安顺D. 铜仁

本题考查的是贵州省历史沿革中的重要知识点，具体涉及建制市的设立时间。解题的关键在于明确贵阳作为贵州省会，历史上最早被设立为建制市。其他选项中的城市虽然也是贵州省的重要城市，但建制市的设立时间晚于贵阳。

建制市是指经过正式行政程序设立的城市建制。贵州省的建制市设立时间较早，贵阳作为省会城市，在历史发展中具有重要地位。

• 贵阳：贵州省省会，早在1939年就经国民政府批准设立贵阳市，是贵州省第一个建制市。
• 遵义、安顺、铜仁：这些城市虽然历史悠久，但设立为建制市的时间均晚于贵阳。

因此，正确答案为A. 贵阳。