题目

某公司将在3个月后收入一笔1 000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4.25%，结算日的参考利率为4.65%，则该公司（ ）。A. 获得结算金10 102美元B. 支付结算[1]金10 222美元C. 支付结算金10 102美元D. 获得结算金10 222美元

某公司将在3个月后收入一笔1 000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4.25%，结算日的参考利率为4.65%，则该公司（  ）。
  • A. 获得结算金10 102美元
  • B. 支付结算[1]金10 222美元
  • C. 支付结算金10 102美元
  • D. 获得结算金10 222美元

题目解答

答案

C