题目
关于信用风险管理的主要措施,以下表述正确的是( )。A. 关注投资组合风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量B. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略C. 制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要D. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对对手进行信用评级,并定期更新
关于信用风险管理的主要措施,以下表述正确的是( )。
A. 关注投资组合风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
B. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
C. 制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
D. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对对手进行信用评级,并定期更新
题目解答
答案
D. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对对手进行信用评级,并定期更新
解析
本题考查信用风险管理的主要措施相关知识点。解题思路是需要对每个选项所涉及的内容进行分析,判断其是否属于信用风险管理的主要措施。
- 选项A:
- 夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标是用于衡量投资组合风险调整后收益的指标。
- 这些指标主要关注的是投资组合的整体绩效和风险回报关系,并非专门针对信用风险进行管理的措施。所以选项A不符合信用风险管理的主要措施要求。
- 选项B:
- 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标并提出应对策略。
- 这主要是对系统性风险的管理措施,系统性风险是影响整个市场的风险,并非信用风险。信用风险主要是指交易对手违约的风险。所以选项B不属于信用风险管理的主要措施。
- 选项C:
- 制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要。
- 该选项描述的是流动性风险管理的内容,流动性风险是指资产无法及时变现的风险,与信用风险不同。所以选项C也不是信用风险管理的主要措施。
- 选项D:
- 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新。
- 这种做法直接针对交易对手的信用状况进行评估和管理,能够有效识别和控制信用风险,是信用风险管理的重要措施。所以选项D正确。