以下关于特雷诺比率，说法正确的是( )。A. 特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值得那一部分超额收益B. 特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C. 特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额收益D. 特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

步骤 1：理解特雷诺比率的定义
特雷诺比率是衡量投资组合收益中超过CAPM模型预测值的那部分超额收益与系统风险之间的关系。它表示的是单位系统风险下的超额收益率。
步骤 2：分析选项
A选项：特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那部分超额收益，但没有说明是单位系统风险下的超额收益率，因此不完全正确。
B选项：特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，这是夏普比率的定义，不是特雷诺比率。
C选项：特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额收益，这是信息比率的定义，不是特雷诺比率。
D选项：特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，这是特雷诺比率的定义，正确。