如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的B值( )。A. 等于1B. 小于1C. 大于1D. 等于0

贝塔值（β值）是衡量资产系统风险的核心指标，反映资产收益对市场平均收益波动的敏感程度。

• 关键点：市场投资组合的β值为1。若单项资产的β值大于1，说明其系统风险高于市场平均水平；若小于1，则系统风险低于市场。
• 破题关键：题目明确指出资产的系统风险大于市场组合风险，因此直接对应β值大于1。

1. 理解β值的定义
   β值公式为：
   $\beta = \frac{\text{协方差(资产收益, 市场收益)}}{\text{市场收益的方差}}$
   β值越大，资产收益受市场波动影响越显著。

2. 市场组合的基准性质
   市场投资组合的β值被定义为1。若资产β值>1，其波动性比市场更大；若<1，波动性更小。

3. 题目条件分析
   题目中“系统风险大于市场组合”直接对应β值>1，因此正确答案为C。