题目
巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为( )A. 重新定价风险B. 基差风险C. 收益率曲线风险D. 选择权风险
巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为( )
A. 重新定价风险B. 基差风险
C. 收益率曲线风险
D. 选择权风险
题目解答
答案
ABCD
解析
步骤 1:理解利率风险的定义
利率风险是指由于利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。巴塞尔银行监管委员会对利率风险进行了分类,以帮助银行更好地管理和控制这种风险。
步骤 2:识别利率风险的分类
巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为以下几类:
- 重新定价风险:由于资产和负债的重新定价时间不同,导致银行净利息收入发生变化的风险。
- 基差风险:由于不同利率之间的差异导致的风险,例如,银行的资产和负债可能基于不同的基准利率。
- 收益率曲线风险:由于收益率曲线的形状和斜率变化导致的风险,例如,银行的资产和负债可能在不同的期限上。
- 选择权风险:由于客户或银行拥有选择权(如提前还款、提前提款等)导致的风险,这些选择权可能在利率变动时被行使。
步骤 3:确认答案
根据巴塞尔银行监管委员会的分类,利率风险包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险。
利率风险是指由于利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。巴塞尔银行监管委员会对利率风险进行了分类,以帮助银行更好地管理和控制这种风险。
步骤 2:识别利率风险的分类
巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为以下几类:
- 重新定价风险:由于资产和负债的重新定价时间不同,导致银行净利息收入发生变化的风险。
- 基差风险:由于不同利率之间的差异导致的风险,例如,银行的资产和负债可能基于不同的基准利率。
- 收益率曲线风险:由于收益率曲线的形状和斜率变化导致的风险,例如,银行的资产和负债可能在不同的期限上。
- 选择权风险:由于客户或银行拥有选择权(如提前还款、提前提款等)导致的风险,这些选择权可能在利率变动时被行使。
步骤 3:确认答案
根据巴塞尔银行监管委员会的分类,利率风险包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险。