在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )A. 在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B. 在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C. 在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D. 在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元

风险价值（VaR）是衡量金融资产在特定持有期内可能遭受的最大损失的指标，其核心在于在给定置信水平下，损失不超过某一数值的概率。本题的关键在于理解：

1. 置信水平97%对应的是损失不超过3万元的概率为97%；
2. VaR描述的是损失的上限，而非收益。

核心概念解析

1. VaR的定义：在持有期（如1天）内，资产组合损失超过风险价值（3万元）的概率等于置信水平的补集（即$100\% - 97\% = 3\%$）。
2. 选项分析：
   • A选项正确，因为97%的概率对应损失不会超过3万元；
   • B选项错误，因“超过3万元”的概率应为3%；
   • C、D选项错误，因VaR衡量的是损失而非收益。

关键结论

• 损失不超过3万元的概率为97%，对应选项A。