久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率敏感度就越高。（）- 正确- 错误

久期缺口是衡量银行资产负债利率风险的重要指标，其绝对值的大小直接影响银行整体市场价值对利率变动的敏感度。关键点在于理解久期缺口与利率敏感度的关系：久期缺口绝对值越大，银行市场价值对利率的敏感度越高。因此，题目中的说法混淆了这一关系，需通过久期缺口的基本定义和作用机理进行判断。

久期缺口的定义为：
$\text{久期缺口} = \text{资产加权平均久期} - \text{负债加权平均久期}$

• 久期本身反映金融工具价格对利率变动的敏感度，久期越大，敏感度越高。
• 久期缺口的绝对值表示资产与负债久期的差异程度：
  • 绝对值大：资产与负债久期差异显著，利率变动时，资产和负债的价格调整幅度差异大，导致银行整体市场价值波动显著，即敏感度高。
  • 绝对值小：资产与负债久期接近，利率变动对两者价格的影响相似，整体价值波动较小，即敏感度低。

题目中“久期缺口绝对值越小，敏感度越高”的结论与上述分析矛盾，因此错误。