题目
144.某位在资产管理机构工作的分析员收集到了某只股票的风险与收益数据,如下表所示:-|||-发生概率 收益率-|||-0.3 -500-|||-0.5 15°。-|||-0.2 25°。-|||-如果该分析员的分析框架是马科维茨理论,那么该分析员将使用如下哪种指标来量化该股票的风-|||-险? ()-|||-A.标准差-|||-B.贝塔值-|||-C.预期收益率-|||-D.负收益率出现的概率

题目解答
答案

解析
步骤 1:理解马科维茨理论
马科维茨理论是现代投资组合理论的基础,它使用收益率的期望值来度量收益,用收益率的标准差来度量风险。马科维茨理论强调通过分散投资来降低风险。
步骤 2:分析给定数据
根据题目提供的数据,股票的收益率和发生概率如下:
- 收益率为 -500%,发生概率为 0.3
- 收益率为 15%,发生概率为 0.5
- 收益率为 25%,发生概率为 0.2
步骤 3:选择合适的指标
根据马科维茨理论,风险应该用收益率的标准差来度量。标准差是衡量数据分布离散程度的指标,可以用来量化股票的风险。
马科维茨理论是现代投资组合理论的基础,它使用收益率的期望值来度量收益,用收益率的标准差来度量风险。马科维茨理论强调通过分散投资来降低风险。
步骤 2:分析给定数据
根据题目提供的数据,股票的收益率和发生概率如下:
- 收益率为 -500%,发生概率为 0.3
- 收益率为 15%,发生概率为 0.5
- 收益率为 25%,发生概率为 0.2
步骤 3:选择合适的指标
根据马科维茨理论,风险应该用收益率的标准差来度量。标准差是衡量数据分布离散程度的指标,可以用来量化股票的风险。