题目
99%置信水平下500万美元的日VaR是指在正常的市场条件下,该金融机构可以以99%的可能性保证,在未来的1天中最少损失500万美元。( )
99%置信水平下500万美元的日VaR是指在正常的市场条件下,该金融机构可以以99%的可能性保证,在未来的1天中最少损失500万美元。( )
题目解答
答案
错误
解析
步骤 1:理解VaR的定义
VaR(Value at Risk,风险价值)是指在一定的置信水平下,某一金融资产或投资组合在未来特定时间内的最大可能损失。例如,99%置信水平下的VaR意味着在99%的情况下,损失不会超过VaR值。
步骤 2:分析题干中的表述
题干中提到“在未来的1天中最少损失500万美元”,这与VaR的定义不符。VaR表示的是在特定置信水平下,最大可能损失不会超过某个数值,而不是最少损失。
步骤 3:判断题干表述的正确性
根据VaR的定义,99%置信水平下500万美元的日VaR意味着在99%的情况下,损失不会超过500万美元,而不是最少损失500万美元。因此,题干中的表述是错误的。
VaR(Value at Risk,风险价值)是指在一定的置信水平下,某一金融资产或投资组合在未来特定时间内的最大可能损失。例如,99%置信水平下的VaR意味着在99%的情况下,损失不会超过VaR值。
步骤 2:分析题干中的表述
题干中提到“在未来的1天中最少损失500万美元”,这与VaR的定义不符。VaR表示的是在特定置信水平下,最大可能损失不会超过某个数值,而不是最少损失。
步骤 3:判断题干表述的正确性
根据VaR的定义,99%置信水平下500万美元的日VaR意味着在99%的情况下,损失不会超过500万美元,而不是最少损失500万美元。因此,题干中的表述是错误的。