题目
以下选项,不属于市场风险管理的主要措施的是( )。A. 加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析B. 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理D. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
以下选项,不属于市场风险管理的主要措施的是( )。
A. 加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
B. 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险
C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
D. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
题目解答
答案
C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
解析
本题考查市场风险管理的主要措施相关知识点。解题思路是明确市场风险管理主要是针对市场风险,包括系统性风险和非系统性风险,通过对市场环境、投资组合等方面的管理来降低风险。然后分析每个选项是否属于市场风险管理的范畴。
- 选项A:
- 加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
- 这是对投资组合中个股的交易情况进行监控,有助于及时发现市场中个股的异常波动,从而调整投资策略,降低因个股波动带来的市场风险,属于市场风险管理的措施。
- 选项B:
- 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。
- 通过关注行业和个股的基本面变化,构造合理的投资组合,可以有效分散非系统性风险,这是市场风险管理中常用的方法,属于市场风险管理的措施。
- 选项C:
- 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理。
- 该措施主要是针对债券发行人的信用风险进行管理,信用风险是指债券发行人无法按时支付利息或偿还本金的风险,它不属于市场风险的范畴,市场风险主要是由市场整体因素引起的,如宏观经济环境、市场供求关系等,所以该选项不属于市场风险管理的主要措施。
- 选项D:
- 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。
- 关注宏观经济和政策动向,评估系统性风险,并对投资组合进行监测和调整,是市场风险管理中应对系统性风险的重要手段,属于市场风险管理的措施。