根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。A. 违约概率B. 违约频率C. 违约损失率D. 有效期限E. 违约风险暴露

本题考查商业银行信用风险内部评级法高级法的核心内容，关键在于区分初级法与高级法在风险参数估计上的差异。

• 内部评级法高级法允许银行自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、有效期限（Maturity）、违约风险暴露（EAD），而初级法仅要求银行使用监管机构提供的违约概率（PD）。
• 违约频率（B）是模型输出结果而非输入参数，因此不属于需要自行估计的范围。

选项分析

A. 违约概率（PD）

高级法要求银行自行估计PD，而初级法使用监管给定的PD，因此正确。

B. 违约频率

违约频率是模型预测的结果，反映实际违约发生情况，而非需要输入的参数，因此排除。

C. 违约损失率（LGD）

高级法要求银行自行估计LGD（即违约发生时的损失比例），因此正确。

D. 有效期限

有效期限（Maturity）影响风险暴露的时间维度，高级法需自行估计，因此正确。

E. 违约风险暴露（EAD）

高级法允许银行自行估计EAD（即违约时的实际风险暴露金额），因此正确。